ЦБ протестировал банки при $25 за баррель и 82 руб/$

6 июня 2016 Банки  Нет комментариев

Банк России провел стресс-тестирование российских банков при цене нефти $25 за баррель. В этом случае банки получат убытки в 300 млрд, около 19,2% столкнется с дефицитом капитала.

Стрессовый сценарий предполагает снижение цен на нефть до $25 за баррель и падение ВВП на 2,4%, курс доллара на российской бирже в этом случае составит 82 руб., инфляция не превысит 7,2%.

«Эти события сопровождаются ростом процентных ставок на российском финансовом рынке и снижением фондовых индексов», — уточняет ЦБ.

Для сравнения: по итогам 2015 г. ВВП РФ упал на 3,7%, курс рубля в среднем за год составил 52 руб., инфляция – 12,9%.

«С учетом доходов, полученных банками в стрессовых условиях, — отмечает регулятор, — банковский сектор в результате реализации рассматриваемого сценария может получить убыток в размере 0,3 трлн руб.».

По итогам года чистая прибыль кредитных организаций составила 192 млрд руб. (в 2014 г. – 589 млрд руб.), сообщает ЦБ.

В стресс-тесте для консервативной оценки кредитного риска предполагается доформирование резервов на возможные потери по портфелю пролонгированных ссуд исходя из величины расчетного резерва в размере 100% стоимости портфеля, а также 50%-го обесценения обеспечения.

При расчете стресс-теста учитывалась проведенная в 2015 г. докапитализация банков через АСВ.

В стрессовом сценарии по результатам расчета ЦБ макромодели объем вкладов физических лиц в номинальном выражении за год может вырасти на 9,6%, а в реальном выражении – на 6,3%.

По результатам стресс-теста наибольшая часть потерь (71%) связана с кредитным риском (доформированием резервов по ссудам).

Средняя доля «плохих» ссуд в ссудном портфеле на годовом горизонте может вырасти с 10,0% до 17,8%.

На потери от доформирования резервов по пролонгированным ссудам приходится 11,8% от общего объема потерь

Второе по значимости место (около 15%) занимают потери от реализации рыночного риска. При этом основная часть этих потерь приходится на процентный риск (около 60%), еще около 30% – на фондовый риск и около 10% – на валютный.

На потери от реализации процентного риска по балансу приходится около 12% от общего объема потерь.

С дефицитом капитала в размере 0,2 трлн руб., возникающим в связи с нарушением хотя бы одного из трех нормативов достаточности капитала, могут столкнуться 63 банка: на них по состоянию на 01.01.2016 приходилось 19,2% активов банковского сектора.

С дефицитом ликвидности по итогам стресс-теста могут столкнуться 12 банков (1,1% активов банковского сектора); размер дефицита оценивается в 0,2 трлн руб.

По результатам стресс-теста значения показателей достаточности капитала в целом по банковскому сектору могут снизиться (достаточность базового капитала – с 8,2% до 6,3%, основного капитала – с 8,5% до 6,8%, совокупного капитала – с 12,7% до 10,7%), но останутся выше регулятивного минимума.

В рамках стресс-тестирования дополнительно оценивался риск «заражения» на межбанковском рынке (эффект домино).

При реализации эффекта домино дефицит капитала в размере 0,2 трлн руб. может возникнуть у 129 банков (на их долю приходится 11,6% активов банковского сектора). У 114 банков (11,5% активов) возможно возникновение дефицита ликвидности в размере 0,4 трлн руб.

Читайте также